Estimarea Autocorelatiei Erorilor - Econometrie

Estimatorii metodei celor mai mici pătrate în prezenţa autocorelaţiei

În cazul autocorelaţiei erorilor, matricea de varianţă-covarianţă a erorilor este:

Elementele de o parte şi de alta a diagonalei matricei varianţă-covarianţă a

erorilor, nu sunt 0, deoarece Cov(t,t-1)0, şi .

Estimatorii obţinuţi cu metoda celor mai mici pătrate sunt nedeplasaţi, dar nu

mai sunt de varianţă minimă.

Estimatorii lui Aitken

În cazul respectării ipotezei de independenţă a erorilor, această matrice este:

, dar în situaţia autocorelării, aceasta devine

Metoda pentru obţinerea unor estimatori liniari nedeplasaţi şi de varianţă minimă se

numeşte metoda generalizată a celor mai mici pătrate. Estimatorii obţinuţi prin această

metodă se numesc estimatorii lui Aitken.

În practică, nu se cunoaşte ; aceste formule sunt inutilizabile şi apare necesitatea

utilizării unor proceduri operaţionale de estimare.

Proceduri de estimare a lui 

Autocorelaţia erorilor de ordinul 1 este de forma:

, cu t  N(0,2v) , < 1.

Acest proces tinde către 0, deoarece  < 1, iar t îndeplineşte condiţiile modelului

liniar clasic de regresie: E(t)=0 ; E(t2)=2v ; E(t ,t )=0 , unde t  t.

acest seminar prezinta atat teoretic cat si practic diferite metode ca:metoda celor mai mici pătrate ,Estimatorii lui Aitken,regresia pe modelul iniţial,Metoda Cochrane-Orcutt,Metoda Hildreth-Lu sau metoda baleiajului,pentru estimarea autocorelatiei erorilor finalizand cu o comparatie semnificativa intre aceste metode utilizate;pentru cei ce doresc sa elaboreze un proiect econometric acestea reprezinta explicatii deosebit de elaborate cu aplicatie imediata.