In lipsa unei abordari sistematice a evaluarii riscului, usor de
implementat, o banca nu dispune de nici un mijloc de a-si reduce
cheltuielile legate de riscuri, fara un control riguros si o finantare corecta
a riscurilor.
In plus, este dificil pentru o banca sa determine veniturile ajustate
in functie de risc pentru o gama de produse bancare sau o activitate si sa
transmita riscul pietei financiare.
Obiectivul vizat de controlul riscurilor consta in minimizarea
cheltuielilor asociate riscurilor pentru toate expunerile care au fost
identificate, dar nu si evitate sau eliminate.
Pentru a controla riscul de piata, o banca poate avea in vedere mai
multe tehnici de gestiune a bilantului sau de diversificare a portofoliului.
Intre modalitatile de a gestiona riscul de lichiditate se inscriu si
titularizarea unor credite sau cresterea frecventei negocierilor. In
domeniul riscului operational banca poate imbunatati controalele privind
calitatea produselor bancare, pe langa gestiunea creditelor acordate si
analiza atenta a creditelor neperformante.
3.1. CONTROLUL RISCULUI DE LICHIDITATE
,, Nu ti se acorda niciodata suficient timp sau suficienti bani."
Corolarul lui Lerman
3.1.1. Analiza lichiditatii bancare
In sens larg, conceptul de lichiditate se refera la capacitatea
activelor de a fi transformate rapid si cu o cheltuiala minima, in moneda
lichida sub forma de numerar sau de disponibil in cont curent.
In sens mai restrans, specializat, lichiditatea bancara reprezinta o
problema de gestiune a pasivelor si activelor bancare care au grade
diferite de lichiditate. Lichiditatea bancara exprima capacitatea unei
banci de a-si finanta operatiunile curente.
Analiza si modelarea riscului bancar in conditiile economiei de piata
Drd. Corina Marilena Melnic Fac. CSIE - ASE Bucuresti 11/2/2004
44
Riscul de lichiditate pentru o banca constituie expresia insasi a
probabilitatii pierderii capacitatii de finantare.
O lichiditate adecvata fiecarei banci din sistem este extrem de
importanta si din perspectiva minimizarii riscului sistemic, datorita
riscului de contaminare prin sistemul de plati interbancar.
Nici unul dintre activele din pozitia monetara a unei banci nu
aduce bancii venituri, cu exceptia rezervelor minime obligatorii de la
banca centrala, la care se poate bonifica dobanda nominala.
Rezerva la banca centrala trebuie gestionata zilnic pentru a se
situa la nivelul obligatoriu impus de norme. Banca trebuie sa nu
depaseasca acest plafon datorita costului de oportunitate: chiar daca se
bonifica, dobanda practicata de bancile centrale pentru excedentul de
rezerve este sub nivelul dobanzii de pe piata interbancara sau al ratei
medii a dobanzii pentru activele bancare.
Daca valoarea disponibilului bancii la sfarsitul zilei in contul
curent la banca centrala este sub plafon, atunci deficitul este completat
scriptic de un imprumut de la banca centrala in conditii extrem de dure,
echivalent practic cu o penalizare aplicata bancii respective.
Rezervele minime obligatorii
Din punct de vedere cantitativ rezervele bancare minime sunt
determinate de normele autoritatii bancare si de structura depozitelor
bancare. Ele sunt stabilite procentual pentru fiecare tip de depozit
bancar. In aceste conditii, rezervele minime obligatorii se calculeaza ca
Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.
