In oricare institutie cu profit economic care are o activitate bancara, principala functie este de acordare de credite. Acest lucru evidentiaza faptul ca activitatea bancara comporta un risc.
Notiunea de risc poate fi definita ca un angajament care poarta o incertitudine datorata probabilitatii de castig sau pierdere.
Etimologic, termenul provine din cuvantul latinesc ,,re-secare" care inseam ruptura intr-un echilibru. In activitatea bancara, asumarea riscurilor poate fi cercetata pentru posibilele sale avantaje viitoare, cum este cazul operatiunilor speculative pe piete financiare sau de schimb, dar si a posibilelor pierderi imprevizbile.
"Francezii Michael Rouch si Gerard Naullen, in cartea lor "Le control de gestion bancaire et financiere, definesc riscul ca un angajament purtand o incertitudine data , cu o probabilitate de castig sau prejudicii, fie acestea din urma degradare sau pierdere."
In general, asumarea riscurilor este legata de functia de baza pe care o au bancile in economie si anume functia de investitii. Riscul este atribuit investitilor in general, asumarea riscului devine inevitabila si justifica existenta bancilor.
Dupa cum se stie, bancile investesc resurse imprumutate care sunt un multiplu substantial propriului capital. Recuperarea cu intarziere a resurselor investite provoaca o serie de dezechilibre la nivelul bancilor care pot imbraca diferite forme si se pot alimenta reciproc.
"Riscul bancar se poate spune ca este un fenomen care apare pe parcursul derularii operatiunilor bancare si care provoaca efecte negative asupra activitatilor respective, prin deteriorarea calitatii afacerilor, diminuarea profitului sau chiar inregistrarea de pierderi, afectarea functionalitatii bancii."
Acest fenomen care genereaza efecte viitoare instabile din punct de vedere economic poate fi combatut prin utilizarea unor instrumente, tehnici si metode specific de diminuare si/sau evitare a influentei lui negative in activitatea bancara. Cu acest scop bancile urmaresc atragerea de disponibilitati de pe piata care in asociere cu capitalul propriu sa obtina un profit considerabil. Astfel nivelul rezultatelor asteptate si riscurile asumate pun in evidenta relatia creata intre profituri si riscuri.
Pentru buna desfasurare a oricarei activitati economice riscurile care pot aparea trebuie identificate si evaluate, eliminate sau reduse in limita posibilitatilor, acceptandu-se doar acele riscuri care afecteaza activitatea firmei doar intr-o mica masura. Daca riscul nu este cunoscut suficient, nu este evaluat corect si daca nu se iau masuri adecvate pentru corecta gestionare a lui, rezultatul final al activitatii desfasurate va fi afectat.
Riscul reprezinta probabilitatea producerii unor efecte negative ca urmare a materializarii unui pericol. Riscul implica ideea de pierdere potentiala, generat de o evolutie a unui factor in sens contrar asteptarilor decidentului. Definirea riscului implica trei elemente esentiale: perioada de timp in care se considera ca se va materializa riscul, probabilitatea producerii acestuia si masurarea efectelor.
Fig. 1.1. Certitudine, risc si incertitudine
1.2. Riscul de tara. Aspecte teoretice
In sens larg riscul de tara poate fi definit drept ,,pierderile financiare potentiale datorate problemelor survenite in urma fenomenelor macroeconomice si/sau evenimentelor politice dintr-o tara" Riscul de tara reprezinta riscul de materializare a unor pierderi datorate situatiei si evolutiilor politice si macroeconomice dintr-o tara. Pierderile nu sunt pierderi propriu-zise, ele pot fi doar pierderi de oportunitati.
In sens restrans riscul de tara masoara abilitatea unei tari de a furniza companiilor private rezidente sau nerezidente precum si entitatilor guvernamentale valuta necesara derularii activitatii acestora. Aceasta abilitate se refera pe de o parte la convertibilitatea monedei nationale intr-o alta moneda si pe de alta parte are in vedere riscul de transfer de profituri si plati in afara (aferente unor credite externe sau contracte comerciale).
Nitu Ion ,,Managementul riscului bancar", Editura Expert,Bucuresti,2000
Costea Munteanu - ,,Investitii internationale" , Ed. Oscar Print, 1995
Gheorghe M. Voinea "Riscul de tara: notiune, evaluare si sfera"
Isaic Maniu Irina- ,,Caracterizarea statistica a riscului :concepte, tehnici, aplicatii", Editura ASE
www.fitchratings.com
http://www.dailybusiness.ro/stiri-finante-banci/fitch-confirma-ratingul-romaniei-la-bbb-minus-cu-perspectiva-stabila-93631/
http://www.ziare.com/economie/rating/ratingul-de-tara-al-frantei-scazut-de-fitch-1246121
http://www.ziare.com/economie/rating/fitch-a-retrogradat-italia-din-cauza-situatiei-tensionate-din-politica-1223345
http://www2.standardandpoors.com/servlet/Satellite?pagename=sp/Page/HomePg
http://www.fimalac.com/fil_fitch.htm
Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.
