Modelul clasic de regresie - cu folosirea testelor T și F

Sa presupunem ca dispunem de informatii privind investitia si rata dobanzii.

Investitia mil Rata dobanzii %

10 3

7 4

6 5

12 2

4 6

15 2

Tabelul 1. Date privind investitia si rata dobanzii

Dorim sa exprimam printr-un model econometric, folosind datele din tabelul 1, legatura dintre investitie si rata dobanzii; apoi, odata modelul validat, sa putem sa-l folosim pentru a face predictii la nivel macroeconomic.

Avem doar o singura variabila independenta. Este util sa facem mai întâi o reprezentare grafica de tip XY. Rezultatul cu aplicatia Excel, este prezentat în figura 1.

Toate indiciile sunt în directia folosirii unui model clasic de regresie (dependenta pare liniara, erorile par a avea dispersia constanta, termenul liber pare a fi diferit de zero).

Folosind un soft clasic, de exemplu modulul Regression din Excel obtinem urmatoarele rezultate:

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R

0,956183

R Square

0,914286

Adjusted R Square

0,892857

Standard Error

1,341641

Observations

6

ANOVA

df SS MS Fcalc Significance F

Regression

76,8

76,8

42,66667

0,002838

Residual

7,2

1,8

Total

84

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%

Intercept 17,8

1,454304

12,23953

0,000256 13,7622

21,8378

Rata dobanzii % -2,4

0,367423

-6,53197

0,002838 -3,42013

-1,37987

reprezinta probleme de econometrie din cardul ase-csie