Gestiunea modernă a portofoliilor

LUCRAREA I

“Trendul saptamanal al preturilor de inchidere pentru 2 clase de actiuni”

Tabel 1 Preţurile de închidere ale acţiunilor şi a indicelui BET

Data ECT SIF1 BET

27.09.2010 0.033 1.13 5260.24

28.09.2010 0.033 1.14 5227.4

29.09.2010 0.033 1.14 5217.63

30.09.2010 0.033 1.14 5336.25

01.10.2010 0.0325 1.14 5282.54

04.10.2010 0.0325 1.13 5224.43

05.10.2010 0.0325 1.14 5214.51

06.10.2010 0.0325 1.13 5212.18

07.10.2010 0.0325 1.14 5210.63

08.10.2010 0.0325 1.14 5223.96

11.10.2010 0.0325 1.15 5232.03

12.10.2010 0.0325 1.15 5222.22

13.10.2010 0.0325 1.16 5267.29

14.10.2010 0.0325 1.16 5253.62

15.10.2010 0.0325 1.17 5293.16

18.10.2010 0.0325 1.17 5259.22

19.10.2010 0.03 1.18 5240.66

20.10.2010 0.03 1.17 5254.27

21.10.2010 0.031 1.18 5257.58

22.10.2010 0.031 1.15 5246.68

25.10.2010 0.031 1.14 5247.35

26.10.2010 0.031 1.13 5218.66

27.10.2010 0.031 1.15 5242.54

28.10.2010 0.031 1.15 5300.12

29.10.2010 0.0302 1.15 5282.41

Trendurile acţiunilor în săptămâna 27.09.2010-01.10.2010

Trendurile acţiunilor în săptămâna 04.10.2010 - 08.10.2010

Trendurile acţiunilor în săptămâna 11.10.2010 - 15.10.2010

Trendurile acţiunilor în săptămâna 18.10.2010 - 22.10.2010

Trendurile acţiunilor în săptămâna 25.10.2010 - 29.10.2010

LUCRAREA II

“Rentabilitatile si riscurile actiunilor in modelul Marcowitz”

Pasul 1

Determinarea rentabilităţilor parţiale

Rent parţială= (t1-t0)*100/t0, unde t1- pretul de inchidere in ziua curenta

t0- pretul de inchidere in ziua anterioara

Rent i- rentabilitatea pe zile calendaristice

i= 28 septembrie- 29 octombrie

Actiunea ECT

Rent 28=(t28-t27)*100/t27=(0.033-0.033)*100/0.033=0

Rent 29=(t29-t28)*100/t28=(0.033-0.033)*100/0.033=0

Rent 30=( t30-t29)*100/t29=(0.033-0.033)*100/0.033=0

Rent 01=( t01-t30)*100/t30=(0.0325-0.033)*100/0.033=-1.5151

Rent 04 =(0.0325-0.0325)*100/0.0325=0

Rent 05=(0.0325-0.0325)*100/0.0325=0

Rent 06=(0.0325-0.0325)*100/0.0325=0

Rent 07=(0.0325-0.0325)*100/0.0325=0

Rent 08 =(0.0325-0.0325)*100/0.0325=0

Rent 11 =(0.0325-0.0325)*100/0.0325=0

Rent 12 =(0.0325-0.0325)*100/0.0325=0

Rent 13 =(0.0325-0.0325)*100/0.0325=0

Rent 14 =(0.0325-0.0325)*100/0.0325=0

Rent 15 =(0.0325-0.0325)*100/0.0325=0

Rent 18 =(0.0325-0.0325)*100/0.0325=0

Rent 19 =(0.03-0.0325)*100/0.0325=-7,69231

Rent 20 =(0.03-0.03)*100/0.03=0

Rent 21 =(0.031-0.03)*100/0.03=3.333333

Rent 22 =(0.031-0.031)*100/0.031=0

Rent 25 =(0.031-0.031)*100/0.031=0

Rent 26 =(0.031-0.031)*100/0.031=0

Rent 27 =(0.031-0.031)*100/0.031=0

Rent 28 =(0.031-0.031)*100/0.031=0

Rent 29 =(0.0302-0.031)*100/0.031=-2,580