Cap. I
Introducere în studiul econometriei
1.1 Probabilităţi
Experienţă – un act care se poate repeta în condiţii date.
Eveniment – rezultatul unei experienţe
Evenimente le notăm cu { e1…en}
{1…n} =
evenimente elementare
- mulţimea tuturor evenimentelor elementare
Probabilitatea poate fi definită ca şi raportul dintre numărul cazurilor favorabile şi numărul total de cazuri
P=
K , K , A,B K
Funcţia P: K R care asociază un număr P(A) şi îndeplineşte condiţiile:
1) P(A) 0
2) P(A B) = P(A) P(B) se numeşte probabilitate.
K este câmp de evenimente dacă:
1. A K şi K
2. A,B K A B K
( ,K,P ) – este un câmp de probabilitate dacă unui câmp de evenimente îi asociem probabilitatea P
1.2 Scheme de repartiţie clasice
1) Schema urnei cu bulă nerevenită
U – urnă cu a - bile albe
b – bile negre
N = a + b
n – bile extrase - - să fie albe
- să fie negre
Pn (,) =
N = a + B
n = +
10 albe
Ex 1 : 30 din care
20 negre
să se determine probabilitatea (P) ca din trei bile extrase să fie una albă şi patru negre.
n = 5
= 1 P5(1,4) =
= 4
II Schema urnei cu bilă revenită ( Bernoole)
U – urna cu : - a bile albe
- b bile negre
- N =a+b
Din n bile extrase câte sunt albe ( x)
Pn(x) =
P(x) = p
q = 1 – p
P(
= 1-p
20 firme
mărimea firmelor Nr.săptămâni
mici 30; 26; 30; 32; 38; 24;32; 28
medii 34; 32, 25, 36; 33
mari 47; 41; 43; 48; 40; 49; 40;
Să se determine folosind testul F dacă variaţia timpului scurs până la promovare este influenţat semnificativ de mărimea firmei (Fcritic= 3,59)
yi ni yi*ni
(yi- )2
(yi- )2*ni
24 1 24 24-30=-6 36 36
26 1 26 26-30=-4 16 16
28 1 28 28-30=-2 4 4
30 2 60 32-30= 2 0 0
32 2 64 38-30= 8 4 8
38 1 38 64 64
8 240 124 128
Econometrie
În sens restrâns econometria poate fi definită ca aplicaţii ale statisticii matematice in economie.
În sens larg econometria este o îmbinare între statistica matematică şi economie.
În cadrul modelelor econometrice avem următoarele variabile:
1. variabile -endogene (interne) yi
- exogene (externe) xi
2.variabile aleatoare u
3.variabile timp t (model dinamic)
Modelele econometrice pot fi:-unifactoriali y=f(x) + u
-multifactoriali y=f(x1+x2….xn)+u
-liniare y=a0+bx+u
y=a0+b1x1+b2x2+….+bnxn+n
-neliniare y=a x xb+u
Modelele economice pot fi deterministe caz în care y=f(x) şi modelele economice propriu-zise
y= f(x)+u
Curs econometrie
Documentul este oferit gratuit,
trebuie doar să te autentifici in contul tău.