Considerăm din nou modelul Ci=aVi+b+εi. Să presupunem că procedura utilizată, pornind de la informaţia deţinută, adică de la cuplurile (Ci,Vi), i=1,2, nu conduce la o soluţie unică, ci la două structuri distincte: s0=a0,b0,0 , s1 =a1,b1,1. Deorece legea de probabilitate pentru ε precizează şi legea de probabilitate pentru C, fiecare structură (ţinând cont de valorile exogenelor şi de legea lui ε) conduce la o lege de probabilitate pentru C.
Presupunem că structurile s0 şi s1 conduc la aceeaşi lege de probabilitate pentru consumul C. Sunt posibile două cazuri:
- s0 şi s1 sunt distincte şi nu putem alege între ele. Se spune că structurile considerate nu sunt „identificabile” şi, ca urmare, modelul nu este identificabil. Din această cauză nu vom putea determina valorile parametrilor care figurează în model;
- s0 şi s1 nu sunt distincte, intersecţia lor nu este vidă. Acestea vor permite identificarea unei părţi a parametrilor modelului (cei care aparţin intersecţiei). Se spune că cele două structuri sunt echivalente, dar nu permit o identificare completă a modelului.
Modelul „estimat” este: Dacă dorim să facem o previziune a importurilor pentru anul 2007, trebuie să ştim PIB-ul şi nivelul stocurilor în anul 2007. Presupunînd că aceste variabile exogene sunt x1=1030 şi x2=12,7 vom avea ca previziune pentru y:
y2007=(0,14).1030+(0,6).(12,7)+6
sau, în general, , unde θ este perioada de previziune.
Documentul este oferit gratuit,
trebuie doar să te autentifici in contul tău.